2010년-2016년 구간 적립식 백테스트

제일 수익률이 좋지 않았다는 2010년-2016년 구간의 적립식 백테스트를

하고자 한다.

 

리밸런싱의 효과가 궁금하여 리밸런싱이 있는 것과 없는 것

두가지를 비교해보고자 한다.

 

1. 리밸런싱 있음(연1회), 초기투자금 : 25,000불 / 월 250불 적립

	uld	upro	cash
포트폴리오1	35%	35%	30%
포트폴리오2	40%	40%	20%

 

1. 리밸런싱 없음, 초기투자금 : 25,000불 / 월 250불 적립

	uld	upro	cash
포트폴리오1	35%	35%	30%
포트폴리오2	40%	40%	20%

 

예상은 했지만 리밸런싱 없는 경우가 수익률은 좋았다. 우상향만 하는 미국증시의 힘이 느껴진다.

맥스드로우 다운은 포트폴리오2번 같은 경우에는 1.5%의 차이로 리밸런싱 유무가 크게 영향이 없지만,

수익금은 대략 18,000불 차이가 난다. 

 

현금비중이 30% 정도는 되어야 리밸런싱 효과가 있을 듯 하다.

 

다음에는 최적 리밸런싱 시기를 조절하여 수익률을 극대화 하는 방법을 찾고자 한다.

아마도 엑셀을 이용할 듯 하다.

 

끝!