미국 금리 인상시기(2015년) 백테스트 결과

미국 금리 인상이 빠르면 22년 6월로 예상되어, 최근 미국 금리 인상시기인

2015년~2016년 백테스트를 해보고 결과를 기록함

#지피지기면 백전백승

 

초기투자금 : 30,000불 / 월 250불 적립

연1회 리밸런싱 시행

	uld	upro	tqqq	cash
포트폴리오1	35%	35%		30%
포트폴리오2	30%	30%		40%
포트폴리오3		30%	30%	40%

 

 

맥스드로우다운을 생각하면 역시 캐쉬의 비중을 확보하는 게 중요할 것 같다.

 

qqq와 spy를 35%씩, 캐쉬는 30%로 시뮬레이션 해보았다.

 

맥스드로우다운은 -6.1%로 굉장히 훌륭하나 2년이 지난 계좌 총액은 무려 2700달러정도 차이가 난다.

 

어쨌든 금리는 올려도 통화량은 팽창한다. 우량주는 쉼 없이 오르니 레버리지 etf를 이용하여 투자하는 게 좋을 것 같다.

 

변형전략으로 qld+upro 조합으로 운영하다가 금리인상시기가 다가올때 남은 현금으로 sqqq로 헷지 및

계좌전체 하락폭이 15% 정도 될때 3배짜리로 이동해도 좋을 듯 하다.

 

끝!